在建立和维护一个有效的信用风险评估系统时，可以采取以下步骤：
确定评估指标：明确评估信用风险的指标，包括借款人的信用历史、财务状况、还款能力等因素。
收集数据：建立完善的数据收集系统，获取借款人的个人信息、财务报表、征信记录等数据。
数据分析：利用数据分析工具对收集到的数据进行分析，识别借款人的信用风险。
建立评分模型：基于数据分析的结果，建立信用评分模型，用于评估借款人的信用风险等级。
设定信用政策：根据评分模型的结果，设定不同信用等级对应的信用政策，包括贷款利率、还款期限等条件。
风险控制措施：制定风险控制策略，包括设置信用额度上限、提高贷款利率等方式来控制高风险借款人的风险。
监控和调整：定期监控借款人的信用状况，根据实际情况对评估模型和政策进行调整，确保系统的有效性和及时性。
一个成功的案例是美国的FICO信用评分系统。FICO信用评分系统通过对个人信用历史、债务情况、信用账户等多个因素进行评估，为借款人打分，帮助金融机构准确评估借款人的信用风险，从而决定是否放贷以及贷款条件。
通过以上步骤，可以建立一个有效的信用风险评估系统，帮助管理者更好地管理和控制信用风险，提高贷款决策的准确性和效率。