金融风险管理练习题

金融风险管理练习题十

第一题：选择题（每题1分，共20分）

1. ( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险

2. ( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险

3. 历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险

4. 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移

5. 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。 A、风险识别 B、风险承担能力确定 C、风险计量 D、风险控制

6. 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。 A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制

.

精品文档

7. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。 A、为了发行证券

B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C、为了购买权益资产

D、为了保证投资者本息的按期支付

8. 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 A、单一客户风险限额 B、组合风险限额 C、集团客户风险限额 D、以上均不对

9. ( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A、处理该笔贷款所花费的成本 B、由于贷款可能发生违约所导致的成本 C、资本金要求所带来的成本 D、客户的规模

10. 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 C、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法

11. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险

12. ( )是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。 A、股票价格风险 B、折算风险 C、交易风险 D、市场风险

13. 以下哪种交易产品不是衍生产品( )。 A、期货 B、即期 C、期权 D、远期。

14. ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

.

精品文档

A、平价期权 B、欧式期权 C、买入期权 D、美式期权。

15. ( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。 A、远期合约 B、期货合约 C、掉期合约 D、期权合约

16. 当某一时段内的负债大于资产时，即出现( )。 A、资产敏感型缺口 B、资产缺口 C、负债缺口 D、负债敏感型缺口

17. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括( )。 A.高级计量法 B.标准法 C.替代标准法 D.内部评级法

18. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略

D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

19. 我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是( )。 A.行业风险 B.技术风险 C.品牌风险 D.客户风险

20. 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。 A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 第二题：多选题（每题2分，共20分）

.

精品文档

1. 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是( )。 A、最低资本要求 B、信用风险控制 C、监管部门的监督检查 D、市场纪律约束 E、金融创新

2. 商业银行的经营原则有( )。 A、安全性 B、约束性 C、流动性 D、效益性 E、规模性

3. ( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A.商业银行内部控制 B.商业银行公司治理 C.商业银行战略管理 D.商业银行风险管理

4. 中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括( )。 A、资本充足率 B、股本净回报率 C、大额风险集中度 D、成本收入比 E、不良贷款拨备覆盖率

5. 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。 A、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 B、为商业银行提供更好的信用风险管理模型 C、提供商业银行对自身风险特征的理解 D、帮助商业银行重估模型假设

E、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好 6. 按照期权的执行价格，期权分为( )。 A、美式期权 B、价内期权 C、欧式期权 D、平价期权 E、价外期权。

7. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

.

精品文档

B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口 C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口 D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口 E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。

8. “9.11” 事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。 A.灾难备份 B.强制员工休假 C.审慎选择经营地址 D.制定应急和连续营业方案 E.购买保险

9. ( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 A.零售客户 B.小额存款人 C.个人存款人 D.公司存款人 E.机构存款人

10. 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( ) 。 A.适度分散客户种类和资金到期日 B.制定风险集中限额

C.以零售资金作为银行负债的主要来源 D.将贷款集中于房地产企业

E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源 第三题：判断题（每题1分，共10分）

1. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( ) 2. 《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。( ) 3. 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( )

4. 现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。( )

5. 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 ( ) 6. 银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。( ) 7. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。( )

8. 用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。( )

9. 现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。( )

.

精品文档

10. 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( ) 第四题：名词解释题（每题3分，共15分） 1. 市场风险 2. 缺口管理 3. 利率敏感比率 4. 利率期货 5. 预期理论

第五题：简答题（每题5分，共20分） 1. 我国商业银行的利率衡量办法有哪些？

2. 资本市场线和证券市场线的关系。

3. 声誉风险的有几种情形？

第六题：论述题（每题15分，共15分）

利用风险识别、风险计量、经济资本分配的相关知识，结合风险管理信息系统结构，设计现代商业银行全面风险管理的框架？

.