第一章 风险管理基础
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课后测试
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1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。（3.33 分）
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A •
声誉风险、战略风险 B •
•
国别风险、战略风险
✔ C
•
•
声誉风险、法律风险 D •
• 国别风险、法律风险
•
正确答案:C • •
2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。（3.33 分）
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A
•
风险转移
✔ B
•
•
风险分散 C •
•
风险对冲 D •
• 风险补偿
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正确答案:B • •
3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。（3.33 分） •
A •
市场风险 B •
•
流动性风险 C •
•
操作风险 ✔ D
•
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信用风险 •
正确答案:D • •
4、（）属于商业银行所面临的市场风险。（3.33 分） •
A •
商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
✔ B
•
•
金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C •
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交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D •
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由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
•
正确答案:B • •
5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（3.33 分）
•
✔ A
•
操作风险 •
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B
•
流动性风险 C •
•
法律风险 D •
•
市场风险
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正确答案:A • •
6、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。（3.33 分） •
A •
代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 B •
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客户通过代理收付款进行洗钱活动 C •
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委托方伪造收付款凭证骗取资金
✔ D
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业务中贪污或截留代理业务手续费 •
正确答案:A word格式整理
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7、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。（3.33 分）
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A
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操作风险 B •
• 国家风险 C •
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流动性风险 D •
•
市场风险
•
正确答案:A • •
8、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。（3.33 分）
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✔ A
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风险是未来结果的不确定性 B •
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风险是未来的期望收益 word格式整理
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C •
风险是未来的盈利 D •
•
风险是损失的可能性
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正确答案:A • •
9、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。（3.33 分）
•
A •
盈利能力和流动性管理水平 B •
•
盈利能力和风险管理水平 C •
•
资本金规模和流动性管理水平
✔ D
•
•
资本充足率水平和风险管理水平
•
正确答案:D • •
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10、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。（3.33 分）
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A
•
普遍性、非营利性 B •
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普遍性、营利性 C •
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特殊性、非营利性 D •
•
特殊性、营利性
•
正确答案:A • •
11、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。（3.33 分）
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A •
50％，50％
✔ B
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•
30％，70％ C •
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20％，80％ D •
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40％，60％
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正确答案:A • •
12、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。（3.33 分） •
A • 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 ✔ B
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•
结算风险是一种市场风险 C •
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信用风险具有明显的系统性风险特征 D •
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与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
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正确答案:D • •
13、下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（3.33 分）
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A
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战略风险 B •
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市场风险 C •
•
信用风险 D •
• 流动性风险
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正确答案:D • •
14、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。（3.33 分）
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✔ A
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法律风险 B •
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监管风险 C •
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国别风险 •
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D
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违规风险
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正确答案:B •
多选题
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1、商业银行的战略风险主要体现在（）。（3.33 分） •
A • 政治、经济和社会环境发生变化 B •
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实现战略目标所需要的资源匮乏 C •
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整个战略实施过程的质量难以保证 D •
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商业银行战略目标缺乏整体兼容性 E •
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为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
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正确答案:B C D E • •
2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。（3.33 分） word格式整理
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A •
交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 B •
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营业场所及设施因地震彻底损毁 C •
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财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 D •
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数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 E •
• 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 •
正确答案:A B C D E • •
3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）（3.33 分）
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A •
银行员工窃取客户账户资金 B •
• 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金 word格式整理
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C •
商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失 D •
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网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 E •
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客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
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正确答案:B D E • •
4、商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有（）。（3.33 分）
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A •
监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势 B •
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会计资本的数量应当不小于经济资本的数量 C •
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会计资本的科目都可以计入监管资本 D •
• 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 word格式整理
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E •
会计资本的数量应当小于经济资本的数量
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正确答案:B D • •
5、在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。（3.33 分）
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A • 治理结构 B •
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内部控制 C •
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最低资本要求 D •
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市场约束 E •
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监管当局的监督检查
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正确答案:C D E • •
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6、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）等类别。（3.33 分）
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A •
信用风险 B •
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操作风险 C •
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声誉风险 D •
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流动性风险 E •
• 战略风险 •
正确答案:A B C D E • •
7、从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。（3.33 分）
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A •
操作风险 B word格式整理
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违规风险 C •
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交易风险 D •
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战略风险 E •
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监管风险
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正确答案:B E •
判断题
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1、商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（）（3.33 分）
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A •
正确 •
✔ B
•
错误 •
正确答案:错误 • •
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2、商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由外部原因造成的。（）（3.33 分）
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A •
正确 •
✔ B
•
错误 •
正确答案:错误 • •
3、资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（）（3.33 分）
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✔ A
•
正确 •
B •
错误 •
正确答案:正确 • •
4、商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。（）（3.33 分）
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✔ A
•
正确 • word格式整理
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B
•
错误 •
正确答案:正确 • •
5、经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确 • B •
错误 •
正确答案:错误 • •
6、根据《巴塞尔新资本协议》，法律风险是一种特殊类型的市场风险。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确 • B •
错误 • 正确答案:错误 • •
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7、在《统一资本计量和资本标准的国际协议（修订框架）》中，最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束形成其三大支柱。（）（3.33 分）
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A
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正确 •
B •
错误 •
正确答案:正确 • •
8、资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确 •
B •
错误 •
正确答案:正确 • •
9、账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。（）（3.43分）
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A • 正确 • word格式整理
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B
•
错误 •
正确答案:错误 •
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